Společnost SAS jako první poskytne bankám celopodnikové řešení pro řízení rizik

SAS Institute, lídr v oblasti business intelligence, představil řešení pro celopodnikové řízení rizik SAS Risk Management for Banking. SAS Risk Management for Banking je v současnosti jediným dostupným řešením pro banky, které chtějí získat celopodnikový pohled na míru rizik, zlepšit svůj poměr ziskovost/návratnost a dosáhnout shody s požadavky dohody New Basel Capital Accord (nazývané Basel II).

Sloučením kreditních, tržních a provozních mír rizikovosti nabízí SAS Risk Management for Banking jednotné prostředí umožňující stanovit minimální kapitálovou přiměřenost.

Většina bank využívá dnes k výpočtu míry rizika služby několika oddělení a systémů; posuzují tři hlavní typy rizika – kreditní (opožděné platby klientů), tržní (ztráty způsobené tržními vlivy, např. pohyby směnných kurzů) a provozní (ztráty způsobené přírodními katastrofami nebo lidskými zásahy). Z toho vyplývá, že banky nedokáží získat celkový přehled o míře rizika. Získání tohoto celopodnikového pohledu je pro banky stále důležitější, a to ze dvou hlavních důvodů.

Za prvé, dohoda Basel II zavádí přísnější požadavky na měření a řízení rizik, zejména kreditních. Za druhé, vzhledem k tomu, že se jednotlivé druhy rizik vzájemně ovlivňují, banky potřebují celopodnikový pohled na rizika, aby mohly přijímat správná obchodní rozhodnutí. Například riziko související s prodloužením úvěru velké nadnárodní společnosti souvisí nejen s kreditní důvěryhodností této společnosti, ale také s přesností a spolehlivostí procesů schvalování kreditu bankou a k tomu používaných systémů a se schopnostmi úředníka, který poskytnutí kreditu posuzuje.

Řešení SAS Risk Management for Banking je jediný balík řešení, který umožňuje v jednom prostředí vypočítat a řídit celopodniková rizika. Zahrnuje:

• Zkušenosti v oboru: společnost SAS má rozsáhlou zkušenost s obchodními procesy získanou ve spolupráci s více než 1100 bankami po celém světě. Integrací těchto poznatků do SAS Risk Management for Banking je zajištěna správa dat, analýza a reportování požadované dohodou Basel II. Balík řešení má funkce přizpůsobené splnění požadavků Basel II, např. výpočet stavu majetku s uvážením rizik, techniky snížení kreditních rizik, a také reportování shody s požadavky dohody Basel II.
• Přístup k datům a správa dat: údaje o různých typech rizik jsou často uloženy v oddělených a neslučitelných formátech a systémech, což komplikuje celopodnikový pohled na rizika. Řešení SAS Risk Management for Banking dokáže pracovat téměř s libovolným typem dat.
• Techniky modelování rizik: řešení SAS Risk Management obsahuje ucelenou nabídku moderních technik analýzy tržního a kreditního rizika, zahrnující např. analýzy scénářů, metodu Delta Normal VaR, metodu Monte Carlo VaR, analýzu citlivosti a kreditní VaR.
• Techniky analýzy provozního rizika – SAS Risk Management for Banking obsahuje dlouhou řadu statistických nástrojů vybraných pro podporu různých úrovní analýzy provozního rizika. Patří sem nástroje od jednoduchých indikátorů rizika s pevným procentem, až po složité techniky zaměřené na odhadování a modelování pravděpodobností jednotlivých provozních rizik a výpočet s nimi souvisejících ztrát. SAS Risk Management for Banking lze rozšířit o pokročilé funkce zjišťování podvodů a opatření proti praní špinavých peněz, a integrovat je s dalšími řešeními SAS, poskytujícími hodnocení provozních rizik, např. řešeními SAS Human Capital Management a SAS IT Management.
• Reportování a distribuce informací – dohoda Basel II klade bankám přísné požadavky na reportování a dokumentaci výpočtů tržních a kreditních rizik. Banky musí prokázat, že zavedly procesy, kterými zajistí informování o rizicích a řízení rizik hned, jak nastanou. Řešení SAS Risk Management for Banking umožňuje bankám výběr z několika formátů reportování, které lze poté šířit různými médii. Je možné jej též integrovat s řešením SAS Strategic Performance Management a vytvořit tak nástroj, který poskytne členům správní rady a managementu jasný a aktuální přehled celopodnikového rizika.

Součástí řešení SAS Risk Management for Banking je nástroj na řízení kreditního rizika. Tento nástroj umožňuje bankám přesněji určit kreditní rizika, čím mohou snížit objem minimálních rezerv, tedy peněz, které musí banka odkládat do rezervního fondu. SAS Risk Management for Banking nabízí komplexní prostředí na modelování kreditních rizik, založené na vlastnostech ohodnocení bank. Řešení je, jako jediné na světě, schopné simultánně vyhodnocovat a zpracovávat různé přístupy na určení kreditních rizik (CreditMetrics, Creditplus, RAROC a RAPM).

Zdroj: SAS Institute